ボリュームプロファイルとは？取引方法と戦略

ボリュームプロファイルは、一定期間に特定の価格レベルで約定した取引量を表示するチャートツールで、重要な取引が行われている場所を把握することができます。ここでは、取引戦略においてボリュームプロファイルを効果的に使用するための構成要素、重要性、戦略について解説します。

ポイント

• ボリュームプロファイルは、特定の価格レベルで取引量を表示するチャートツールです。

• 支持線（サポートレベル）や抵抗線（レジスタンスレベル）、市場心理を特定し情報に基づいた取引判断が可能です。

• ハイボリュームノードまたはローボリュームノードを活用し、タイムフレームは取引スタイルに合わせて調整します。

ボリュームプロファイルとは？

特定のタイムフレームにおける異なる価格レベルで行われた取引量を分析するためのチャートツールです。

単位時間当たりの取引量を表示する従来のインジケーターとは異なり、ボリュームプロファイルのインジケーターは取引量を水平方向に表示するため、異なる価格レベルで最も取引活動が行われている場所を確認することができます。

ボリュームプロファイルについて

以下はボリュームプロファイルに関する基本的なポイントです。

• 価格レベル: ボリュームプロファイルチャートの横軸は、異なる価格での取引がどこで発生したかを示します。

• ボリュームノード: チャート上に表示される、取引量の多かった価格帯を示します。次のように分類されます:

  • ハイボリュームノード（HVN）: 取引量が多く、取引が活発に行われた価格帯です。サポート/レジスタンスとして機能することが多いです。

  • ローボリュームノード（LVN）: 取引量が少ない価格帯です。急な値動きが起こりやすいゾーンと見なされます。

• ポイントオブコントロール（POC）: 特定の期間内で最も取引量が多い価格レベルです。

• バリューエリア (VA): 特定の期間の取引量の内、70％が取引された価格レベルの範囲を表示します。市場が買い手と売り手のバランスを取っている公正価値ギャップを確認することができます。

• 出来高加重平均価格 (VWAP): その日取引所で成立した価格を、価格毎の取引量で加重平均したものです。

ボリュームプロファイルの重要性

取引を判断するために支持線（サポートレベル）と抵抗線（レジスタンスレベル）を確認します。

従来の取引量インジケーターとは異なり、市場心理を明確に示し、売買の価格帯を把握することができます。

取引の仕組み

ボリュームプロファイルは、価格毎のレベルでの取引量データを集計し、取引活動が集中している場所を明確に視覚化することで機能します。様々な取引からデータを集めて分析することで、市場心理や取引が活発に行なわれていることを把握します。

ボリュームプロファイルはすべての市場で同じように機能するわけでありません。外国為替市場において、取引量データは株式取引所ほどデータ集約が容易ではないため、大手のプロバイダーや証券会社からのデータに頼ることがあります。

ボリュームプロファイルでは集約されたデータをチャート上に表示し、価格軸に沿った一連の水平バーとして示します。各バーは、特定のタイムフレーム内の価格レベルで取引された取引量を示しています。

分析方法

以下、ボリュームプロファイルの分析方法を紹介します。

サポートとレジスタンスの特定

ボリュームプロファイルチャート上のハイボリュームノード（HVN）は、強いサポートまたは抵抗線（レジスタンスレベル）を示します。取引が行われた価格レベルで、トレーダーがこのゾーンに関心を持っていることを示唆します。

ローボリュームノード（LVN）は取引活動が少なく、急な値動きが起こりやすいゾーンです。

市場心理の分析

取引量が最も多い価格レベルを示すポイントオブコントロール（POC）は、価格が引き寄せられる基準点です。

バリューエリア（VA）は取引量の70%が集中する範囲で、市場が考える公正な価格レベルを示します。両者を分析することで、市場が現在の価格をどのように捉えているか、今後のトレンドを予測しやすくなります。

値動きの予測

異なる価格レベルでの取引量分布を調べることで、次の値動きについて情報に基づいた予測を立てることができます。

例えば、高い価格レベルに取引量が集中している場合は強気心理を、低い価格レベルの場合は弱気心理を示します。

ボリュームプロファイルの取引戦略

以下は、効果的なボリュームプロファイルの取引戦略です。

1. ハイボリュームノードの押し戻し

ハイボリュームノードの押し戻しとは、取引量が多いエリアでの価格の戻りを見つけることです。このゾーンは強力な支持線（サポートレベル）や抵抗線（レジスタンスレベル）として機能し、取引のエントリーやエグジットに適したポイントを示します。

2. ローボリュームノードのブレイクアウト

ローボリュームノードのブレイクアウトは、取引量が少ないエリアで価格が動く際に発生します。このゾーンは取引が少ないため、価格が速く動きやすく、ブレイクアウトの機会を示します。.

3. 分布でトレンドを判断

異なる価格レベルでの取引量の分布を分析することで、市場のトレンドを判断できます。

強気トレンドは、高い価格レベルで取引量が増加することが特徴であり、弱気トレンドは低い価格で取引量が増加することを示します。

4.支持線（ サポートレベル）と抵抗線（レジスタンスレベル）

ボリュームプロファイル分析では、支持線（サポートレベル）及び抵抗線（レジスタンスレベル）を見極めることも可能です。ハイボリュームノードは価格の下落を防ぐ「底」、上昇を抑える「天井」として機能し、ローボリュームノードはブレイクアウトポイントを示します。

ボリュームプロファイルのタイムフレームの決定方法

取引戦略や目的のために、ボリュームプロファイル分析に適切なタイムフレームを決定します。

タイムフレームの選択は、取引量データや取引にさまざまなヒントを与えてくれます。
以下は、ニーズに合ったタイムフレームの決定方法です：

デイトレード

1回の取引セッションで複数の取引を行うデイトレードは、1分足、5分足、15分足などの短期のタイムフレームチャート使用します。

短期のタイムフレームチャートは、日中の値動きや取引量分布の分析を明確にすることが可能です。日中の支持線（サポートレベル）と抵抗線（レジスタンスレベル）を確認し、ブレイクアウトポイントを見極めることで、即時に市場の状況に基づいた取引を行うことができます。

スイングトレード

数日から数週間という短い期間で完了する取引方法で、日足または週足のボリュームプロファイルチャートを使用します。

長期のタイムフレームチャートは、市場の全体像を示し、強い支持線（サポートレベル）や抵抗線（レジスタンスレベル）となる取引量の群れを明らかにします。

長期間にわたる取引量分布を分析することで、価格の動きに影響を与える可能性のある価格レベルを特定し、取引とタイミングを待ちます。

ポジショントレード

数週間から数ヶ月間ポジションを保有し、週足や月足に似た長いタイムフレームを使用します。

長期のタイムフレームチャートでボリュームプロファイル分析を行うことで、長期的なトレンドや支持線（サポートレベル）および抵抗線（レジスタンスレベル）を理解することができ、市場の方向性や長期投資家の関心に基づいた戦略的な取引が可能となります。

マルチタイムフレーム分析

異なるタイムフレームのボリュームプロファイルデータを組み合わせて、市場を理解します。

週足のボリュームプロファイルを使って支持線（サポートレベル）と抵抗線（レジスタンスレベル）を特定し、その後4時間足または日足チャートに切り替えてエントリーポイントとエグジットポイントを調整することが可能です。

短期間の取引を市場の流れに合わせることで、効果的な取引が可能となります。

まとめ

ボリュームプロファイルを取引戦略に取り入れ、異なる価格レベルで最も取引が活発に行われる場所を把握することで利益を得やすくなります。

ボリュームプロファイルを理解し、支持線（サポートレベル）や抵抗線（レジスタンスレベル）、ブレイクアウトの可能性、全体的な市場心理を見極めることで効果的な取引が可能となります。

よくある質問（FAQs）

ボリュームプロファイルの80%ルールとは？

価格がボリュームプロファイル内の特定の範囲にある場合、その範囲で発生する取引量が全体の80%を占めることを示します。

ボリュームプロファイルは買いと売りを示しますか？

ボリュームプロファイルは買いと売りを区別していません。各価格レベルでの総取引量を示すもので、取引の方向は示しません。

最適なボリュームインジケーターは何ですか？

ボリュームプロファイルは価格レベルにおける取引量の分布が確認しやすいですが、オンバランスボリューム（OBV）やボリューム加重平均価格（VWAP）なども、市場の動きを把握しやすいため人気があります。

ボリュームプロファイルを使用する際のデメリットは何ですか？

正確な取引量データに依存するため、外国為替のような分散型市場では困難が伴うことです。他のインジケーターからの追加の情報が必要になる場合があり、すべての市場状況で明確なシグナルを提供するわけではありません。