TTMスクイーズを使った取引戦略の方法

TTMスクイーズは、市場のボラティリティとモメンタムを測定することで、ブレイクアウトを特定するテクニカル指標です。この記事では、TTMスクイーズの取引システムや設定方法、活用方法について解説します。

ポイント

• TTMスクイーズは、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを組み合わせたインジケーターで、ボラティリティが低い期間やブレイクアウトを見つけるために役立ちます。

• トレンドフォローや反転戦略、レンジ相場の取引など、様々な時間枠や取引戦略で効果的です。

• シグナルを認識し、TTMスクイーズを適切に設定することで、取引パフォーマンスを向上させることができます。

TTMスクイーズインジケーターとは？

TTMスクイーズインジケーターは、ボラティリティとモメンタムを分析するツールで、市場が停滞している状態から変動が起こりうる時期を特定します。

ジョン・カーターによって開発されたこのインジケーターは、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルの要素を組み合わせたものです。

TTMスクイーズが「発生」すると、市場で大きな価格変動が起こる可能性が高く、この変動から利益を得ることが可能となります。

TTMスクイーズの仕組み

TTMスクイーズの仕組みは以下の通りです。

• ボリンジャーバンド: 市場のボラティリティを測定し、移動平均線を中心に上下のバンドで構成されます。

• ケルトナーチャネル: 市場のボラティリティを測定し、平均真のレンジ（ATR）に基づいて価格変動を調整します。

• ヒストグラム: スクイーズのモメンタムと方向を示します。ヒストグラムが赤の場合、市場はスクイーズ中で、緑に変わるとスクイーズが「発生」します。

TTMスクイーズの仕組み

TTMスクイーズは、ボラティリティの低い停滞期を特定し、市場は調整フェーズ中で大きな価格変動を予測しています。
この期間を特定するにはボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを確認する必要があります。

ボリンジャーバンド（価格が単純移動平均からどれだけ離れているかを示して市場のボラティリティを測定）がケルトナーチャネル（平均真のレンジ（ATR）に基づいてボラティリティを測定）の内側に収縮すると、市場がボラティリティの低下を確認し、調整していることを示す「スクイーズ」の状態になります。

この状態を確認するためにヒストグラムのシグナルが重要となります。
ヒストグラムが赤の場合、市場はスクイーズ中で、ボラティリティが低く価格変動が小さいことを示します。ヒストグラムが緑に変わると、スクイーズが「発生」し、調整フェーズが終わり、市場が一方向に大きく動く可能性が高いことを示します。

TTMスクイーズインジケーターの設定方法

以下はTTMスクイーズインジケーターの設定方法です。

1. 取引プラットフォームを選択する: Thinkorswim、TradingView、MetaTraderなど、TTMスクイーズに対応しているプラットフォームを選びます。

2. インジケーターをチャートに追加する: プラットフォームのインジケーターライブラリのチャートにTTMスクイーズを追加します。

3. 設定をカスタマイズする: 自分の取引スタイルに合わせて設定します。設定には、期間20のボリンジャーバンドと1.5倍のケルトナーチャネルが含まれています。

TTMスクイーズを使った取引シグナルの特定方法

以下はTTMスクイーズを使った取引シグナルの特定方法です。

• スクイーズ状態の特定: ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側に収縮している期間を確認します。

• ヒストグラムの色の識別: 赤はスクイーズを示し、緑はスクイーズが発生しブレイクアウトの可能性が高いことを示します。

• ブレイクアウトの確認:ブレイクアウトを確認し、取引の判断を強化するために取引量やトレンドラインなどの追加インジケーターを使用します。

取引戦略で収益を生む方法

ブレイクアウトや市場の動きを示すTTMスクイーズインジケーターを活用した取引戦略で、利益を現実的に狙うことが可能です。以下の取引戦略をご参考ください。

トレンドフォロー戦略

TTMスクイーズはトレンドの継続パターンを特定することに特化しており、これを活用したトレンドフォロー戦略は、トレンドの方向に沿った取引に有効です。
移動平均線やトレンドラインを使用して、市場の方向を特定した後、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側に収縮し、ヒストグラムが赤くなるスクイーズ状態をTTMスクイーズインジケーターで確認します。

ヒストグラムが緑に変わると、トレンドが継続する可能性が高いことを示しているため、スクイーズがトレンドの方向に発生したのを確認し、取引を開始します。
ストップロス注文は、上昇トレンドの場合はのサポートレベルの下、下降トレンドの場合は抵抗レベルの上に設定します。

リバーサル戦略

リバーサル戦略は、市場の反転の可能性を見極めることを目的としています。

RSI（相対力指数）やストキャスティクスなどの指標を使用して、買われ過ぎや売られ過ぎの状況を判断した後、過度に拡張されたエリアでTTMスクイーズのシグナルを確認します。
スクイーズがトレンドと逆方向に発生（ヒストグラムが緑に変わる）したら、反転を予測して取引を開始します。

ストップロス注文は、ショートポジションの場合は直近の高値の上、ロングポジションの場合は安値の下に設定します。

レンジ相場の取引戦略

レンジ相場は、TTMスクイーズがサポートレベル（支持線）とレジスタンスレベル（抵抗線）からのブレイクアウトを特定するのに役立ちます。

価格が反発しているサポートレベル（支持線）及びレジスタンスレベル（抵抗線）を特定し、レンジを決定します。
レンジ内でボラティリティが低下している期間を示すTTMスクイーズのシグナルを探し、スクイーズ状態が確認できたら、次のように取引を行います：

• サポートレベル（支持線）付近でロングポジションを開始する。
• レジスタンスレベル（抵抗線）付近でショートポジションを開始し、価格が平均に戻ることを確認する。

TTMスクイーズ VS ボリンジャーバンド

どちらも市場のボラティリティを測定しますが、TTMスクイーズはボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを組み合わせると効果的です。

ボリンジャーバンドは、単純移動平均線を描き、上下に2本の標準偏差ラインを加えたもので、ボラティリティが高いときにバンド幅が拡大し、低いときは収縮します。バンド幅を確認することで、買われ過ぎや売られ過ぎの状態を防いだり、ブレイクアウトの特定を可能にします。

TTMスクイーズは、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネル内に収縮するボラティリティの低い期間を示す「スクイーズ」状態を特定します。ヒストグラムの色が変わるとスクイーズが「発生」し、ブレイクアウトの可能性を示唆します。

TTMスクイーズ VS RSI（相対力指数）

どちらも有効的なテクニカル指標ですが目的が異なります。

RSI（相対力指数）はモメンタムを測定し、買われ過ぎや売られ過ぎの状態を特定します。RSI（相対力指数）は0から100の範囲で表示され、70以上は買われ過ぎ、30以下は売られ過ぎを示します。トレンドの強さを測り、反転の可能性を見つけるためにRSI（相対力指数）を使用します。

TTMスクイーズはボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを組み合わせ、ボラティリティの低い期間を示す「スクイーズ」状態を特定し、大きな価格変動が起こる可能性を示唆します。

まとめ

TTMスクイーズはブレイクアウトを特定し、収益性の高い取引戦略を可能にします。使い方を理解し、インジケーターを正しく活用すれば、取引パフォーマンスを向上させることが可能になります。

よくある質問 (FAQs)

TTMスクイーズとは何ですか？

TTMスクイーズ法は、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを組み合わせて、低ボラティリティの「スクイーズ」状態を特定するテクニカル取引戦略です。バンドがチャネル内で収縮したとき、ブレイクアウトが起こる可能性を示唆します。ボラティリティが低い期間に続く大きな価格変動を活用することを目的としています。

TTMスクイーズに最適な時間枠は何ですか？

デイトレーダーには、5分や15分の短時間枠が、スイングトレーダーやポジショントレーダーには、日足や週足のチャートが適しています。選択する時間枠は、取引計画や目標に合わせる必要があります。

TTMスクイーズはどれくらいの期間続きますか？

TTMスクイーズの期間は、短時間、長時間枠によって異なります。ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側にある限り、スクイーズ状態が続きます。ヒストグラムを確認し、スクイーズが終わりブレイクアウトの可能性が高まるタイミングを見極めます。

TTMスクイーズの成功率はどれくらいですか？

TTMスクイーズの成功率は、市場状況やシグナの解釈及び取引管理のスキルによります。ブレイクアウトの機会を特定するためのツールですが、成功はリスク管理、市場環境、複数のインジケーターの使用など、多くの要素に左右されます。どの指標も成功を保証するものではありませんが、正しく使用すればTTMスクイーズは効果的なツールとなります。