트레일링 스탑 로스: 트레이딩 손실을 제한하는 방법

트레일링 스탑 로스(Trailing Stop Loss)는 리스크를 관리하고 수익을 효과적으로 보호하려는 트레이더에게 필수적입니다.

조건이 빠르게 변할 수 있는 시장에서 위험 관리를 자동화하는 방법을 제공합니다.

이 글에서는 트레일링 스탑 로스와 작동 방식, 사용 시기를 설명합니다.

주요 요점

• 트레일링 스탑 로스는 시장 가격과 함께 움직이는 동적 스탑 로스 주문입니다.

• 시장이 거래자에세 유리하게 움직일 때 스탑 로스 수준을 조정하여 수익을 보호하고 손실을 제한하는 데 도움이 됩니다.

• 트레일링 스탑 로스는 리스크 관리를 자동화하여 지속적인 시장 모니터링의 필요성을 줄입니다.

트레일링 스탑 로스란?

트레일링 스탑 로스는 수익을 보호하고 손실을 제한하도록 설계된 일종의 스탑 로스 주문입니다.

특정 가격 수준에서 고정된 기존 스탑 로스와 달리 트레일링 스탑 로스는 자산의 시장 가격이 변동함에 따라 스스로 조정됩니다.

이 동적 스탑 로스는 설정된 백분율 또는 달러 금액만큼 거래 방향으로 이동하여 시장이 당신에게 불리하게 돌아설 경우 안전망을 유지하면서도 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.

트레일링 스탑 로스 예시

트레일링 스탑 로스가 어떻게 작동하는지 설명하는 실제적인 예를 살펴보겠습니다.

• 주식을 100달러에 매수하고 10% 트레일링 스탑 로스를 설정합니다.

• 주식 가격이 130달러로 상승합니다. 트레일링 스탑 로스가 117달러(130달러보다 10% 낮음)로 조정됩니다.

• 그런 다음 주식이 115달러로 하락합니다. 이 가격이 트레일링 스탑 로스 수준인 117달러보다 낮으므로 스탑 로스 주문이 발동되고 포지션이 시장 가격에 매도되어 주당 17달러의 이익이 확정됩니다.

다양한 유형의 트레일링 스탑 로스

백분율 기반, 달러 기반, 변동성 기반, 시간 기반 트레일링 스탑 로스 등 다양한 유형의 트레일링 스탑 로스가 있습니다.

백분율 기반 트레일링 스탑 로스

백분율 기반 트레일링 스탑 로스는 현재 시장 가격의 고정된 백분율을 기준으로 스탑 로스 수준을 조정합니다.

예를 들어, 100달러에 거래되는 주식에 10% 트레일링 스탑 로스를 설정하면 스탑 로스 수준은 90달러로 설정됩니다. 주식 가격이 110달러로 상승하면 스탑 로스 수준은 10% 거리를 유지하면서 99달러로 이동합니다.

이 유형은 자산 가격에 비해 일관된 버퍼를 원하는 트레이더에게 유용합니다.

달러 기반 트레일링 스탑 로스

달러 기반 트레일링 스탑 로스는 현재 시장 가격보다 낮은(또는 숏 포지션의 경우 높은) 고정 달러 금액을 기준으로 스탑 로스 수준을 설정합니다.

100달러에 가격이 매겨진 주식에 10달러 트레일링 스탑 로스를 설정하면 초기 스탑 로스 수준은 90달러입니다. 주식 가격이 120달러로 상승하면 스탑 로스 수준은 110달러로 이동하여 10달러 거리를 유지합니다.

이 접근 방식은 간단하며 위험 관리를 위한 고정된 통화 임계값을 제공합니다.

변동성 기반 트레일링 스탑 로스

변동성 기반 트레일링 스탑 로스는 자산의 변동성에 따라 조정되며, 평균 참 범위(ATR: Average True Range)와 같은 지표를 사용하여 트레일링 금액을 결정합니다.

이러한 유형의 트레일링 스탑 로스는 시장 상황의 변화에 ​​적응하기 때문에 변동성이 다양한 자산에 유용합니다. 시장 변동성을 고려하면 정상적인 가격 변동으로 인해 스탑 로스되는 것을 방지하여 보다 역동적인 위험 관리 전략을 제공하는 데 도움이 됩니다.

시간-기반 트레일링 스탑 로스

시간-기반 트레일링 스탑 로스는 일정한 시간 간격으로 손절매 수준을 조정합니다.

예를 들어, 가격 변동에 관계없이 매일 또는 매주 특정 금액만큼 스탑 로스를 올리도록 설정할 수 있습니다.

이러한 유형의 스탑 로스는 덜 일반적이지만 시간 기반 조정이 선호되는 특정 거래 전략에서 유용할 수 있습니다. 특정 기간 동안 거래를 관리하는 고유한 접근 방식을 제공합니다.

각 유형의 트레일링 스탑 로스는 서로 다른 이점을 제공하며 거래자의 전략, 위험 허용 범위 및 거래 자산의 특성에 따라 선택할 수 있습니다.

트레일링 스탑 로스는 어떻게 작동하나요?

트레일링 스탑 로스의 작동 방식에 대한 자세한 분석은 다음과 같습니다.

1. 트레일링 금액 설정: 트레일링 스탑 로스를 사용하는 첫 번째 단계는 트레일링 금액을 결정하는 것입니다. 이는 고정된 달러 금액이거나 시장 가격의 백분율일 수 있습니다. 예를 들어, 100달러에 가격이 매겨진 주식에 10% 트레일링 스탑 로스를 선택한 경우 초기 스톱로스 수준은 90달러로 설정됩니다.

2. 주문 배치: 브로커에게 트레일링 스탑 로스 주문을 배치합니다. 주식 가격이 상승함에 따라 트레일링 스톱로스도 그에 따라 조정됩니다. 주식 가격이 120달러로 상승하면 트레일링 스탑 로스도 108달러(120달러보다 10% 낮음)로 이동합니다.

3. 가격 변동: 시장 가격이 계속 상승하는 한 트레일링 스탑 로스도 그에 따라 상승합니다. 그러나 시장 가격이 하락하기 시작하면 스톱로스 수준은 가장 높은 조정 지점에 유지됩니다.

4. 실행: 주가가 추적 손절매 수준까지 떨어지면 주문이 실행되어 현재 시장 가격에 포지션을 매도하여 수익을 확정하고 추가 손실을 제한합니다.

트레일링 스탑 로스 오더로 거래하기: 언제 사용해야 할까요?

트레일링 스톱 오더를 사용하는 것은 위험 관리 및 이익 보호에 실용적인 접근 방식입니다. 특히 가격이 상당히 빠르게 변동할 수 있는 변동성이 큰 시장에서 유용합니다.

트레일링 스탑 로스 는 유리한 가격 움직임에 자동으로 조정하여 트레이더가 수익성 있는 거래에 더 오래 머물 수 있게 하면서 갑작스러운 반전에 대한 안전망을 제공합니다. 트레일링 스탑 로스를 채택해야 하는 몇 가지 사례는 다음과 같습니다.

시장 동향

트레일링 스탑 로스를 사용하기에 가장 효과적인 시기 중 하나는 시장 동향이 강할 때입니다. 추세가 있는 시장에서 가격은 한 방향으로 꾸준히 움직이는 경향이 있습니다. 강세 시장에서는 상승하고 약세 시장에서는 하락합니다.

트레일링 스탑 로스는 이러한 움직임의 대부분을 포착하는 데 도움이 됩니다. 가격이 유리하게 추세되면 트레일링 스탑 로스도 그에 따라 움직여 수익을 확보할 수 있습니다.

예를 들어, 주식을 50달러에 매수하고 주가가 80달러로 상승하면 트레일링 스탑 로스를 10%로 설정하면 처음에 45달러에서 72달러로 이동하여 수익의 상당 부분을 확보할 수 있습니다.

변동성 자산

트레일링 스탑 로스는 특히 변동성이 높은 자산과 관련된 거래를 관리하는 데 유용합니다. 변동성 자산은 짧은 기간 내에 급격한 가격 변동을 겪을 수 있으므로 정적 스탑 로스 주문을 사용하여 위험을 관리하는 것이 어렵습니다.

트레일링 스탑 로스는 이러한 가격 변동에 동적으로 조정되어 투자를 보호하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 통화 쌍이 높은 변동성을 보일 수 있는 외환 시장에서 트레일링 스탑 로스는 잠재적인 이익을 허용하면서 상당한 손실을 방지할 수 있습니다.

장기 거래

장기 거래에 참여하는 거래자의 경우, 트레일링 스탑 로스는 장기간에 걸쳐 이익을 확보할 수 있는 방법을 제공합니다. 자산 가격이 시간이 지남에 따라 상승함에 따라 트레일링 스탑 로스가 상승하여 시장이 하락할 경우 누적된 이익을 포기하지 않도록 합니다.

이는 특히 성장주나 기타 장기 금융 상품에 대한 투자에 유용합니다. 트레일링 스탑 로스를 설정하면 상당한 하락 위험을 최소화하면서 장기적인 상승 추세에 참여할 수 있습니다.

트레이딩 전략

트레일링 스탑 로스는 다양한 트레이딩 전략에 통합하여 효과를 높일 수 있습니다. 예를 들어, 트레이더가 단기에서 중기 가격 변동을 활용하는 스윙 트레이딩에서, 트레일링 스탑 로스는 스윙 중에 수익을 확보하는 데 도움이 됩니다.

마찬가지로, 트레이더가 강력한 가격 변동을 보이는 자산에 집중하는 모멘텀 트레이딩에서, 트레일링 스탑 로스는 가격이 원하는 방향으로 계속 움직이면서 수익을 보호합니다.

리스크 관리

트레일링 스탑 로스를 위험 관리 계획에 통합하는 것은 트레이딩에서 규율과 일관성을 유지하는 데 중요합니다. 트레일링 스탑 로스는 미리 정의된 위험 허용 수준을 시행하여 시장 변동 중에 감정적인 의사 결정을 방지하는 데 도움이 됩니다.

트레일링 스탑 로스는 종료 전략을 자동화하여 트레이딩이 리스크 관리 원칙에 따라 관리되도록 하여 상당한 손실 가능성을 줄입니다.

트레일링 스탑 로스의 장단점

트레일링 스탑 로스는 많은 트레이더에게 유익할 수 있지만, 몇 가지 단점도 있습니다.

장점

• 수익 극대화: 시장 가격과 함께 움직여 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.

• 손실 제한: 거래에서 감수할 최대 손실을 미리 결정합니다.

• 자동화: 지속적인 시장 모니터링의 필요성을 줄입니다.

• 유연성: 다양한 거래 전략과 위험 허용 범위에 맞게 조정할 수 있습니다.

단점

• 휩소(Whipsaw) 리스크: 변동성이 높은 시장에서 트레일링 스탑 로스는 단기 가격 변동으로 인해 트리거되어 조기에 매도될 수 있습니다.

• 시장 갭: 시장 가격이 크게 하락하거나 상승하면 트레일링 스탑 로스가 예상 가격에 실행되지 않을 수 있습니다.

• 과도한 의존: 다른 위험 관리 전략 없이 트레일링 스탑 로스에만 의존하는 것은 위험할 수 있습니다.

결론

트레일링 스탑 로스는 위험 관리와 이익 보호를 혼합하여 제공하므로 트레이더에게 매우 중요합니다. 트레일링 스탑 로스를 효과적으로 사용하면 트레이딩 전략을 강화하고 손실을 최소화하며 이익을 확보할 수 있습니다.

최상의 결과를 얻으려면 트레일링 스탑 로스 설정을 트레이딩 스타일과 시장 상황에 맞게 조정하는 것을 잊지 마세요. 트레이딩 여정에 대한 자세한 지침은 XS에 가입하세요!

자주 묻는 질문(FAQs)

트레일링 스탑 로스가 더 나은가요?

트레일링 스탑 로스 주문은 기존 스탑 로스 주문에 비해 더 많은 유연성과 역동적인 리스크 관리를 제공합니다. 이는 하락 위험으로부터 보호하면서도 유리한 시장 움직임 중에 더 많은 이익을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

5%가 좋은 트레일링 스탑 로스인가요?

5% 트레일링 스탑 로스는 특정 거래 전략, 특히 변동성이 낮거나 중간 수준인 자산에 적합할 수 있습니다. 그러나 이상적인 비율은 위험 허용 범위와 거래되는 특정 자산에 따라 달라집니다.

트레일링 스탑 로스의 단점은 무엇인가요?

트레일링 스탑 로스의 한 가지 단점은 변동성이 큰 시장에서 휩소 위험이 발생할 가능성이 있다는 것입니다. 단기 가격 변동으로 인해 스탑 로스가 조기에 발생하여 거래에서 계획되지 않은 종료로 이어질 수 있습니다.

트레일링 스탑 로스로 돈을 잃을 수 있습니까?

네, 특히 시장이 빠르게 움직이거나 상당한 가격 갭이 있는 경우 트레일링 스탑 로스로 여전히 돈을 잃을 수 있습니다. 그러나 잠재적 손실 범위를 제한하는 데 도움이 됩니다.

최고의 스탑 로스 전략은 무엇입니까?

최고의 스탑 로스 전략은 거래 목표, 위험 허용 범위 및 시장 상황에 따라 달라집니다. 트레일링 스탑 로스를 포지션 크기 및 다각화와 같은 다른 위험 관리 기술과 결합하면 종종 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.