Back-testing (Back-testing)

O back-testing é um método utilizado por traders e investidores para avaliar a eficácia de uma estratégia de negociação, aplicando-a a dados históricos de mercado. Isto ajuda os traders a obterem informações sobre o sucesso e os riscos potenciais da sua estratégia antes de a utilizarem em negociações ao vivo.

Exemplo

Suponha que um trader tenha uma estratégia de comprar uma ação quando seu preço ultrapassar a média móvel de 50 dias e vender quando ela cair abaixo. Ao testar esta estratégia ao longo de cinco anos de dados históricos de ações, podem determinar quantas negociações teriam sido lucrativas e o risco global e o potencial de retorno.